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    《金融衍生市场》试卷分析计算题解答

    • 提问人:159*****651
    • 问者自答:否
    • 浏览次数:3477
    期望50.00金币,托管 0.00金币
    • 发布时间 2018-07-18 10:56
    • 期望完成时间 2018-07-19
    • 首次回答(共0个回答)
    • 首次成交(共0笔成交)
    • 永无止息 预计5元成交金额

    手机号码为159*****651的用户, 现在她通过我站悬赏问答网发布了一个紧急帮助信息,标题是:【《金融衍生市场》试卷分析计算题解答】,具体需求内容是【 一、分析计算题:(36分)1.   &...】,但是由于本站人力物力有限,由于其问题太过于专业性太强,也或者是我们根本无暇顾及该用户的具体需求,导致本站根本无法为该用户提供最有效的服务。现在她(他)通过本站悬赏问答网平台发布了这一需求,希望有能人之士能够帮他解决这一个问题,并愿意付出5元作为报酬,不甚感激。

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    提问详情

     

    一、分析计算题:(36分)

    1.       7165170看跌期权的价格分别是5.753.75美元,试画出牛市套利的损益结构,并计算此策略的保本点。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.       已知S=160E=150d= - 0.2u=0.15r=10%,试用两期二叉树模型计算看跌期权的价格。构成一个套期保值策略,并解释在股票价格发生变化时套期保值策略是如何保障投资者的价值的。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3.       假设股票价格为153美元,期权的执行价格为150美元,此看跌期权的到期时间为0.25年。我们再假设与期权同期的国库券的利率为0.0512,股票价格的标准差为0.25。试用Black-Scholes模型计算此看跌期权的理论价值,并计算Delta

     

     

     

     

     


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